VAR Models: Impulse-Responses and Structural VAR Models
Автор: Rasmus Pedersen
Загружено: 2021-03-02
Просмотров: 25654
Описание:
Video for Econometrics II course @ Dept. of Economics, Uni. of Copenhagen.
Original slides by Heino Bohn Nielsen and adapted by Rasmus Søndergaard Pedersen.
We consider impulse-response functions for vector autoregressive (VAR) models. Moreover, we introduce the notion of structural VAR (SVAR) models.
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: