Nonparametric Estimation of Value at Risk

Похожие видео

Semiparametric Estimation of Value at Risk

Unit #7 Lesson 3: Kernel estimation

Motivation for the Course

FRM: Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons

7. Value At Risk (VAR) Models

Нормальное распределение и задачи теории вероятностей

All About Value at Risk(VaR) | FRM Part 1 2025| Historical Simulation, Delta Normal, Monte Carlo VaR

Самый короткий тест на интеллект Задача Массачусетского профессора

Как работает кофеин? [Clockwork]

Value at Risk or VaR, a tool to master market risk, explained in clear terms with Excel model.

Итоги переговоров России и Украины. События ускоряются. Новая стратегия Трампа | Пастухов, Еловский

Теорема Байеса, геометрия изменения убеждений

Representations for Bivariate Extreme Value Distributions

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Обучение EXCEL. УРОК 2: Основы форматирования. Первая таблица. Рабочая область. Горячие клавиши.

Стандартное отклонение (простое объяснение)

Logarithms... How? (NancyPi)

Kernel Density Estimation | #23 in Statistics for Data Science

Открытие Варбурга: 4 переключателя, которые мешают раку расти | Здоровье с Доктором

Fundamentals of Value at Risk. The parametric approach