Економетрика. Однофакторна лінійна регресія. Приклад

Описание: 00:00 (1) Вводимо дані. Визначаємо основні статистики.
03:44 (2) Будуємо кореляційне поле.
04:47 (3) Визначаємо тісноту лінійного зв'язку за коефіцієнтом кореляції.
07:46 (4) Визначаємо загальну якість моделі за коефіцієнтом детермінації R2. Перевіряємо одержану модель на адекватність за допомогою критерію Фішера. Усі подальші розрахунки виконуються тільки за умови адекватності моделі початковим статистичним даним.
13:00 (5) Перевіряємо статистичну значущість коефіцієнтів моделі.
21:30 (6) Записуємо лінійну модель у вигляді y=b0+b1*x.
22:37 (7) За одержаною моделлю розраховуємо значення показника для всіх точок вибірки і в точці прогнозу.
23:31 (8) Розраховуємо напівширину довірчого інтервалу.
27:10 (9) Розраховуємо довірчий інтервал для всіх точок вибірки і в точці прогнозу.
29:05 (10) Будуємо довірчу область.
31:03 (11) Розраховуємо коефіцієнт еластичності.
32:30 (12) Використовуючи одержані дані та теоретичні відомості, робимо економетричний аналіз – описуємо процес побудови моделі і всі супутні розрахунки.