Duration and Convexity

Автор: Kevin Bracker

Загружено: 2011-07-22

Просмотров: 89363

Описание: This video illustrates how duration can be used to approximate the change in bond price given a change in interest rates. It also introduces and discusses convexity. Next there is a discussion of using duration as part of an immunization strategy to where price risk and reinvestment rate risk offset each other. Finally, calculating duration for portfolios is discussed.

The template can be found at http://tinyurl.com/BrackerDuration2

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Duration and Convexity

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

Введение и расчет длительности

Введение и расчет длительности

Free Cash Flow to Equity Intro and Example

Free Cash Flow to Equity Intro and Example

Global Launch of Sarabhai Student Scientist Award 2026 on Death Anniversary of Sarabhai -Anjan Banik

Global Launch of Sarabhai Student Scientist Award 2026 on Death Anniversary of Sarabhai -Anjan Banik

Объяснение длительности и выпуклости облигаций

Объяснение длительности и выпуклости облигаций

Пример хеджирования фьючерсов

Пример хеджирования фьючерсов

Fixed Income Markets Explained┃Negative-Yielding Bonds, Duration & Yield Curves

Fixed Income Markets Explained┃Negative-Yielding Bonds, Duration & Yield Curves

Chapter 11 Properties of Stock Options (Hull, 10th edition)

Chapter 11 Properties of Stock Options (Hull, 10th edition)

Lada chwila ZŁOTO PO 5000$ i SREBRO PO 100$? Rynek METALI SZLACHETNYCH szaleje?! Łukasz Chojnacki

Lada chwila ZŁOTO PO 5000$ i SREBRO PO 100$? Rynek METALI SZLACHETNYCH szaleje?! Łukasz Chojnacki

If You're Over 60: Stanley Druckenmiller's 3-Asset Portfolio for the Next Decade

If You're Over 60: Stanley Druckenmiller's 3-Asset Portfolio for the Next Decade

Modified Duration

Modified Duration

Relationship between bond prices and interest rates | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Relationship between bond prices and interest rates | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Bond Convexity

Киллик объясняет: основы фиксированного дохода — кривая доходности

Киллик объясняет: основы фиксированного дохода — кривая доходности

Промежуток времени – Банковская иммунизация

Промежуток времени – Банковская иммунизация

Продолжительность Маколея

Продолжительность Маколея

Black-Scholes Option Pricing Model -- Intro and Call Example

Black-Scholes Option Pricing Model -- Intro and Call Example

Bond DV01 and duration

Bond DV01 and duration

Introduction to the yield curve | Stocks and bonds | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Introduction to the yield curve | Stocks and bonds | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Фиксированный доход: обзор продолжительности и выпуклости (FRM T4-42)

Фиксированный доход: обзор продолжительности и выпуклости (FRM T4-42)

What is Duration & Modified Duration? | Macauley Duration & Modified Duration calculations

What is Duration & Modified Duration? | Macauley Duration & Modified Duration calculations