การเทรดอย่างเป็นระบบ SYSTEMATIC TRADING แนวทางใหม่การออกแบบระบบการเทรดและการลงทุน

Описание: คลิปวิดีโอนี้นำเสนอแนวคิดหลักของ การเทรดที่เป็นระบบ (Systematic Trading) โดย Robert Carver ผู้เขียนหนังสือชื่อเดียวกันนี้ ซึ่งเคยทำงานใน City of London มานานกว่าทศวรรษ รวมถึงการเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอให้กับ AHL ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ปัญหาของมนุษย์และทางออก: Robert Carver อธิบายว่าจิตใจของมนุษย์มีข้อบกพร่องอย่างลึกซึ้งเมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน ความกลัวและความโลภมักเข้ามาบดบังวิจารณญาณ แม้จะทำการวิจัยมานานหลายสัปดาห์ แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะคลิกปุ่มเทรด วิธีแก้ปัญหาคือการทำให้การตัดสินใจทางการเงินของคุณเป็นระบบอย่างสมบูรณ์หรือบางส่วน การสร้างระบบการเทรดจะช่วยขจัดอารมณ์ออกไปและทำให้ง่ายต่อการยึดมั่นในกลยุทธ์ที่สอดคล้องและสม่ำเสมอ
กรอบการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์: หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการใหม่ที่ไม่เหมือนใครสำหรับการออกแบบระบบการเทรดและการลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาระบบการเทรดที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณเอง ซึ่งไม่ควรเป็นอันตรายหรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปในการดำเนินการ Carver ชี้ให้เห็นว่า ระบบส่วนใหญ่ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นไม่เป็นโมดูลาร์และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย แต่กรอบการทำงานของเขาสามารถปรับให้เข้ากับกฎการเทรดที่หลากหลายและการคำนวณขนาดสถานะ (position sizing) ที่แตกต่างกันได้
องค์ประกอบและกลุ่มเป้าหมาย: กรอบการทำงานของระบบการเทรดประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ เช่น การรวมการคาดการณ์ (Combined Forecasts), การกำหนดเป้าหมายความผันผวน (Volatility targeting), และการกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing)
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้ในการอธิบาย ได้แก่:
1. นักจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocating Investor): ผู้ที่จัดสรรเงินทุนระหว่างและภายในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ โดยใช้ระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ตามกระแสแฟชั่นในระยะสั้น มักใช้กฎง่ายๆ คือ "no-rule" rule (การคาดการณ์คงที่ที่ +10)
2. ผู้เทรดกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic Trader): ผู้ที่ทำการคาดการณ์ตามดุลยพินิจของตนเอง แต่ใช้กรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงและขนาดสถานะ
3. ผู้เทรดระบบตัวยง (Staunch Systems Trader): ผู้ที่เชื่อมั่นในประโยชน์ของการเทรดที่เป็นระบบอย่างสมบูรณ์ โดยใช้กฎการเทรดที่เป็นระบบเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคา และสามารถใช้กฎเช่น EWMAC (Exponentially Weighted Moving Average Crossover) หรือ Carry Rule
ความเสี่ยงและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด: สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการ "โอเวอร์ฟิตติ้ง" (Over-fitting) หรือการเลือกกฎที่เข้ากับข้อมูลในอดีตได้ดีเกินไป แต่จะทำงานได้แย่ลงในการเทรดจริง นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการเทรดถี่เกินไป (Overtrading) ซึ่งเป็นอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูง และควรใช้การกำหนดเป้าหมายความผันผวน (Volatility Targeting) เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่รับนั้นเหมาะสมกับเงินทุนและความคาดหวัง Sharpe Ratio (SR) ของระบบ (เช่น ใช้หลัก Half-Kelly)

#สรุปหนังสือ
#หนังสือเสียง
#หนังสือ
#พอดแคสต์
#podcast
#coldmoney
#booksummary
#Ebook
#howto
#หุ้น
#การลงทุน
#TechnicalAnalysis
#Trading
#เทรดหุ้น
#เก็งกำไร
#เทรดเดอร์
#อินดิเคเตอร์
#วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
#กราฟเทคนิค
#วิเคราะห์ทางเทคนิค
#ดูกราฟ
#วิเคราะห์กราฟ
#สายเทคนิค
#สายเทรด
#DayTrader
#DayTrade
#SwingTrading
#SwingTrade
#PriceAction
#StockMarket