ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ В ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЯХ. Часть I

Описание: Дорогие студенты, студентки и им сочувствующие!

Дорогие "взрослые" (потому что я уверен, что вам это также будет интересно)!

Я, наконец, записал видео по материалам 2-го заседания семинара "Управление бизнесом".

Кстати, приходите на все последующие. У нас прикольно!

Информацию о деятельности семинара (бесплатного, кстати) "Управление бизнесом" в РАНХиГС можно получить в социальной сети ВКонтакте на странице сообщества "Мои ученики" (https://vk.com/club222275891).

Оно было посвящено азам теории моделирования рисков в финансовых моделях. Вообще, в ближайшее время эта тема на наших семинарах будет продолжена.

А в качестве примера мы рассмотрели задачу моделирования большого количества рисков с известными вероятностями реализации и суммами ущерба.

Проблема формулируется следующим образом: вероятность реализации каждого из рисков достаточно мала и ущерб индивидуального риска не превышает заданного риск-аппетита. Беда в том, что эти "маленькие риски" могут реализовываться одновременно. Так какова же вероятность реализации события, что риск-аппетит всё же будет превышен при одновременной реализации нескольких рисков?

Расчёты (симуляция Монте-Карло) производились исключительно средствами MS EXCEL. Работа достаточно муторная, но для понимания сути вопроса проделать её раз-другой необходимо.

Для новичка эта работа может оказаться неподъёмной... НО! На помощь приходит Искусственный Интеллект. Российский телеграм-бот с ChatGPT: @GPT4Telegrambot

Смотрите, наслаждайтесь, вдумывайтесь и вгрызайтесь.

Ваш Станислав Фурта.

P.S. А для поднятия настроения во вступлении и в концовке я использовал офигенно зажигательную мелодию:

tataki-argy

(c) Eugenio Taicuz

#рискменеджмент #моделированиерисков #искусственныйинтеллект #chatgpt #управлениебизнесом