Андрей Мовчан о торговле на истории и портфельном инвестировании 21/3/2017

Описание: 21 марта 2017 года в Scenario Cafe состоялся весенний брифинг о портфельном инвестировании. Андрей Мовчан, известный управляющий активами, экономист, руководитель программы экономической политики Московского центра Карнеги прочитал философскую лекцию о предмете веры алгоритмизма в трейдинге, Формуле-1, потребностях крупных фондов и успешных примерах использования информационной ассиметрии в управлении активами.

Символ веры: существует возможность с использованием техник умеренной стоимости и обычных возможностей клиента брокера осуществлять стабильную торговую стратегию с доходностью на 3-5% выше инфляции и коэффициентом Шарпа выше 1-1.5 для значимого объема инвестиций.

В лекции упоминаются: конкурентные преимущества фондов Джеймса Саймонса (Medallion), Игоря Тульчинского и Ричарда Дитца, проблемы остензивного познания, пролиферации данных и survivorship bias индексов на длинном временном горизонте.